大阪交易所就市场把持行动对花旗日本处以2000万日圆罚款

大阪交易所就市场把持行动对花旗日本处以2000万日圆罚款

时间:2021-03-02 作者:港勤商务 浏览:

大阪交易所(OsakaExchange,Inc。

大阪交易所就市场把持行动对花旗日本处以2000万日圆罚款

)日前对花旗环球金融日本公司(CitigroupGlobalMarketsJapanInc。)处以2,000万日圆的罚款,并要求该公司提交一份业务改善报告。

日本外汇监管局(JapanExchangeRegulation)在对大阪交易所市场运动的监测中发现了涉嫌构成市场把持(幌骗)的运动,这些市场把持运动与花旗环球金融有限公司(CitigroupGlobalMarketsLimited,以下简称“花旗环球金融”)委托花旗环球金融日本公司(以下简称“花旗日本”)进行的日本国债期货交易有关。随后,日本外汇监管局对可疑交易进行了详细剖析,并向日本证券交易监察委员会(SESC)报告了调查成果。

依据日本外汇监管局的报告,SESC对此案进行了详细调查,之后肯定涉嫌交易属于《金融工具与交易法(FinancialInstrumentsandExchangeAct)》所制止的市场把持行动。2019年3月26日,SESC建议日本金融厅(FSA)宣布行政罚款支付令。2019年6月7日,日本金融厅下令花旗环球金融支付1.337亿日元的行政罚款。

SESC以2018年11月26日为基准日期对花旗日本进行了检讨,依据检讨成果以为该公司存在违法行动(缺少与衍生品市场交易相干的交易监管)。2019年4月19日,SESC建议日本金融厅对该公司实施行政纪律处罚。2019年6月7日,日本金融厅对该公司采用了上述行为。

花旗日本使用的是花旗团体(CitigroupInc。)美国总部与一家外部供给商结合开发的衍生品市场交易体系。由于该体系编程问题,部分通过该交易体系进行的交易数据(如手工操作的大宗撤消订单和算法交易的分割订单)没有交付给公司的交易监控体系;因此,该公司未能在其交易监管中充足涵盖这些交易。

此外,SESC的调查发现花旗日本在其交易监控体系设置中不当缩小了交易监控规模。具体来说,在设置用于提取幌骗交易(spoofingtransactions)的阈值时,相干的负责人员不适当地缩短了下单到撤消订单之间的时光间隔。在这样做之前,公司没有事先在内部对设置阈值的合理性——需对包含交易范围在内的多种因素进行考量——进行任何核查。

此外,由于交易监控体系设置毛病,该公司的交易监控未能笼罩在非营业日之前的夜间时段执行的交易。

该公司知道针对可疑市场欺诈的多个警报集中在一名交易员身上,但它没有采用任何彻底的行为,比如对此类交易的意图进行亲密调查,并细心审查交易数据。

SESC认定,花旗日本接受并执行了花旗环球金融委托其执行的10年期日本国债期货市场的幌骗交易订单,且对这种市场欺诈行动没有给予充足器重。

(中金网)



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